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IMI研究员，中国人民大学财政金融学院副教授、应用金融系副系主任郭彪：衍生品存在的意义与价格发现
日期：2019-01-15 作者：Guo Biao

传统的金融无套利定价理论表示，基于同一标的的现货和衍生品其风险溢价和风险之比相同。从这意义上说，在无交易成本、信息完全对称、无卖空限制的完美市场中，衍生品就是多余的。但在真实交易市场，这些假设都不成立。
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