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【IMIWorkingPapersNo.1906】中国利率市场的价格发现——对国债现货，期货以及利率互换市场的研究
日期：2019-04-10 作者：张劲帆【摘要】
本文研究了国债现货、国债期货和利率互换市场之间的价格发现机制。通过对10年期国债现货, 10年期国债期货合约，以及5年期利率互换合约价格数据采用 查看全部... -
【IMIWorkingPapersNo.1816】基于混频向量自回归模型的宏观经济预测
日期：2018-09-20 作者：张劲帆【摘 要 】
本研究利用中国宏观经济指标构建了基于贝叶斯估计的混合频率向量自回归模型（MF-BVAR），并对该模型预测中国宏观经济运行情况的效果进行了 查看全部...