陈卫平做客陶湘国际金融讲堂 介绍美国信用风险管理经验

11月4日下午，由中国人民大学财政金融学院与国际货币研究所（IMI）联合举办的陶湘国际金融讲堂（第1期）在人民大学求是楼举行。美国富国银行(Wells Fargo)高级副总裁陈卫平博士以“如何设计最佳信用风险管理模型——美国银行业的经验”为题发表了主题演讲。IMI研究员、中国人民大学财政金融学院教授何青担任讲座主持。

讲座现场

陈卫平博士是中国人民大学国际金融本科及硕士研究生，毕业于美国威斯康星大学(University of Wisconsin-Madison)，并获得特许金融分析师(CFA)及金融风险管理师(FRM)资格。曾服务于美国富利特波士顿银行(FleetBoston Financial), 房地美(Freddie Mac)及美国第一资本银行(Capital One)，现任职美国富国银行(Wells Fargo)高级副总裁。长期从事信用风险的分析与模型，在信用风险预期，压力测试及新巴塞尔协议等不同种类的信用风险分析方面积累了丰富的经验。

陈卫平博士发表主题演讲

她在主题演讲中提到，金融风险管理在2008年金融危机后越发受到高度关注，而风险量化模型对于成功的风险管理起着至关重要的作用。一名优秀的风险模型员应具备诚实、善于思考、对金融交易有一定理解、良好的沟通能力和专业技能五点素质。在分析了一个成功的风险模型的制作过程后，陈卫平博士强调了数据挖掘、文献编制的重要性和简洁为美的原则。 据IMI副所长涂永红教授介绍，“陶湘国际金融讲堂”是在陶湘教授逝世十周年之际，经中国人民大学国际金融专业毕业生们倡议，中国人民大学财政金融学院、中国人民大学国际货币研究所联合发起设立。“讲堂”每年举办12讲，讲座内容立足大金融范畴，以案例教学为特色，围绕国际经济政策、国际金融组织、国际银行监管、人民币国际化、国际银行发展战略、国际金融风险管理、跨国并购、国际基金运作、衍生品交易、国际融资租赁、跨国银团、资产证券化、互联网金融等国际金融领域。“讲堂”聘请国际金融业界精英和领袖人物讲授专业知识，旨在为中国人民大学培养21世纪具有良好理论功底、高超国际金融管理能力的优秀人才探索新路、做出贡献。